Азуру, чья сфера заря и закат, магия междуцарствия сумерек, называют Лунной Тенью, Королевой Зари, Матерью Розы, Принцем Рассвета и Заката, и Королевой Ночного Неба. Днем Азуры считается двадцать первый день Месяца Первоцвета (праздник называется Хогитум). В этот день, если нет грозы, служители вызывают Азуру, чтобы она дала им свои наставления, а также для того, чтобы предложить Её Величеству богатые и прекрасные дары. Её жрецы почитают Азуру, как жестокую, но мудрую наставницу. Обитель Холамаян называют священным храмом Азуры, и войти и выйти из него можно лишь во время восхода или заката — священные часы богини.

План Обливиона Азуры называется также Лунная Тень. Там неимоверно красиво. Ее План полон причудливыми растениями, водопадами, серебристыми городами, воздух Лунной Тени напоен благоуханием. Азура живет в прекрасном розовом дворце и, если смертный попадет в ее царство, она радушно примет его.

В Морровинде известна, как одна из Хороших Даэдра, Предтеча Сота Сила. Азура научила Кимеров (что впоследствии стали Данмерами) отличаться от Альтмеров. В легендах Азура часто описывается в качестве основательницы расы в целом. При этом именно её проклятие сделало данмеров такими, как они есть сейчас — пепельнокожими и красноглазыми (вся раса была проклята за деяние Трибунала — присвоение божественной силы Сердца Лорхана).

Азура также ассоциируется с магией, судьбой и предсказаниями. Известно, что у неё напряжённые отношения с Шигоратом. Упоминается, что и двемеры не любили и опасались этой Даэдры, один из них был сражен её проклятием, доказав то, что она не всеведуща (либо, по данмерской версии легенды, просто усомнившись в этом).

Ей поклоняются не только данмеры, но и хаджиты, хотя Азура из пантеона Эльсвейра совсем не похожа на ту, которой поклоняются темные эльфы. Хаджиты считают её котенком третьего помета Фадомай, нежеланного для Анурра, получившей от матери величайший из даров — три тайны. По легендов хаджитов именно она, а не Гирцин, создала их расу, придав им в мудрости своей разные формы и подарив им лунный сахар (священный для них наркотик).

В дар от Азуры, обратившись к ней в её святилищах, можно получить артефакт «Звезда Азуры», представляющий собой бесконечный камень душ.

Об Азуре говорится в книгах «2920», «36 уроков Вивека», «Аэдра и Даэдра», «Битва у Красной горы», «Вивек и Мефала», «Где ты был, когда пришел дракон», «Книга Даэдры», «О Забвении», «Потерянное Пророчество», «Предтечи», «Приданное», «Призыв Азуры», «Пять песен про короля Вулфхарта», «Разновидности веры…», «Семь Видений», «Слова Матери Клана Анисси», «Темнейшая Тьма», «Фейфолкен», «Чарвич-Кониинг», «Ящик Азуры».

Азуре прислуживают низшие даэдра — крылатые сумраки (англ. Winged Twilight).